Was du meinst sind eigentlich nur Beiträge und Kategorien, diese sind Grundfunktionen von WordPress.
In dem genannten Beispiel gibt es zwei Menüleisten. Die Menüleiste in grau besteht aus Kategorien die als Menüpunkte eingefügt wurde.
Du gehst am besten wie folgt vor:
1. lege mehrere Beiträge an und füge sie zu unterschiedlichen Kategorien hinzu
(Beiträge – Kategorien, Kategorien anlegen. dann Beitrag erstellen und dabei eine Kategorie rechts auswählen.)
2. gehe dann auf Design – Menü und erstelle hier ein Menü, falls du noch keins angelegt hast.
3. Füge dann dem Menü die einzelnen Kategorien hinzu. Wähle dafür den Tab „Kategorien“, wähle die einzelnen Kategorien aus und füge sie dem Menü hinzu.
Damit du diese Art von Effekt hast, wie in deinem Beispiel, würde ich dir ein Theme empfehlen, dass die Beiträge als sogenanntes Grid darstellt (Rasterlayout).