Wow, jetzt verstehe ich auch, warum sich die Leute immer so vor Blog-Plattformen sträuben – Man erhält keine Infos und bei Problemen absolut keine Hilfe.
Egal, laut Anbieter scheint das hier genannte WordPress-Plugin ohnehin nicht zu funktionieren.
Die Blog-Adresse lässt sich problemlos ändern, von der WP- bzw. Server-Adresse solltest du die Finger lassen und dich vorher festlegen. Meinen Erfahrungen nach bringen auch die Änderungen, die man an der .htaccess usw. durchführen soll, um die Server-Adresse zu ändern, nicht viel.
In aller Regel stürzt die Seite ab. Du kannst nur noch deinen ftp-Server löschen, WordPress erneut installieren, dein Theme erneut installieren und deine Seiten neu erstellen, dann sollte wieder alles laufen.
Ansonsten guckst du hier mal: http://faq.wordpress-deutschland.org/wordpress-url-aendern/.